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你肯定会费钱,因为手续费你就会费死。那么,顺着这个思路讲,典型的量化交易策略有哪些呢?第一类就是CTA策略,也是今天我会给大家demo,去现场带大家过一遍的量化策略。这个是最简单的,就是看着每一个金融资产,比如说工商银行,比如说5指期货,比如说银行钱市场的IRS的利率互换, 自己的历史的行情走势最简单的看法就是把当年的K线看K线对于我们人来说是一个比较具象化的东西如果真的想使人物量化的话你可能起码要把它转成收益率的序列然后用收益率的序列去做一些建模等等反正anyway看的是自己的历史的时间序列的数据然后在未来在同样的标题上去做择时就决定什么时候买 决定什么时候卖
我觉得收益可能会比较低或者说它甚至会下跌了50只这样我一来一去之后做多那边我做多一个亿做空这边我也做空一个亿的话我的整体我的投资组和对市场的长途暴动是零但是因为我在不同的资产上有单独的长途暴动所以我其实是赚一个 我们管它叫统计套利,这么一个语言。第三块是价差的套利,叫Spread Trading。当然国外以前这种东西起源的时候有被叫做Statistical Amtrak,就是统计套利。但是现在来说的话,价差100,我们就叫Spread Trading,就是围绕那两个字长时间的价格去交易。那简单举一个例子,就是
上海黄金交易所刚刚我们有提到黄金梯地的合约上海黄金交易所这个市场的主要参与者是国内的大型银行以及个别的券商的这种自营交易当然还有一些黄金的现户贸易商然后还有一个市场叫上海黄金期货交易所这个交易所里面有高标准处叫上海期货交易所这个交易所有上市一个黄金期货的朋友 然后这个市场的主要参与者就是私募,就是比如说期货资管,现场资管,然后呢也有一些现货企业,比如说山东、黄金洋、中天、黄金洋等等。 这两条黄金的标击物是完全一样的,都是叫99K的金,它的特数是一样的,它的质量是一样的,甚至交割库上我记得都是重合的,所以你可以认为两边交易的是非常非常接近的标击物,但是因为两个市场的参与者不同,一边可能银行居多,一边是可以说叫做量化局,银行做量化不是很多,我们一般讲银行是比较慢的。
当这两个市场天然在行情波动大的时候,就会有一边走得更快,一边走得更慢。如果你两边都可以交易的话,就像一个什么情形,比如说今天老布布在恒隆那摆了个车牌柜开始卖了,这边老布布可能卖得很便宜,然后你现在知道学校里面有大部分同学可能还不知道这件事情,还是愿意很高的价格去收某些特定款式的老布布的时候,假设你现在掌握了一个 快速移动或者说瞬移的能力你是不是可以掏着自己所有的这一个月的生活费比如说两千块钱先去河农那花一百块钱买上二十个老虎虎然后跑到猪窑里面来一百块钱一个买二十个老虎虎 然后把学校里面拿来一百五十,都不要一百五十,一百一十块钱,把这二十个拿不够卖了,一来一去瞬间就是百分之十的利润,那假设你的速度是无限的情况下,是不是你可以在短时间内积累大量的利润?当然这个情况肯定是可持续的,因为你在那边拼命地买,在那边拼命地卖,比较大概就出现了一个情况就是,学校里面的人很快就知道,哇,有家伙不断地出拿不够的货,所以学校里的价格也会降下来。这个就是天然价格上的发现,也是金融事情。
完了,我们平台可能算是业内比较少能够去做完整、复杂的期权策略回策的平台。那这一块呢,到后面我会给大家有几节课专门讲这一块,但这一块说实话会比较复杂一点,因为它本身涉及到你要懂期权,你要懂活动交易,然后你还要会着了前面我们讲CTA策略开发这一块基本的Python的策略写法,你才能去做期权策略回策。 主流的量化策略就是这些,其他有些非主流的,比如说朝外期权做事、套利益,然后那种。 语音备忘录，已进行编辑以加入正确的标点符号。 已进行编辑以加入正确的标点符号。
PitHopStar33000多曾经来说这个数字还让我觉得挺骄傲的但是最近就在实现一个AI了之后 就有很多AI类的这种因为它不像那些开源项目可能它一周就能切得一万个START所以我们这些量化平台某种意义上讲就是比起这些新兴的东西更难 不算了,还不出了。然后呢,同时我们还会有更多的叶子上的镜像。差不多了,谢谢大家关注。那前面废话讲完了,那接下来呢,我就带着大家进入实操的环节。因为之前提醒,跟陈教授说过,让大家今天呢尽量都带着电脑。那我们呢就直接进入到这么一个准备量化投颜环境的操作上。
我先把几个语音备忘录处理一下。第一步,我们需要一个操作系统,对吧?我们推荐的是用Windows。你可以用Win11,可以用Windows的Server2002到2025。之所以提Server是考虑到有些同学可能是用Mac。我不记得有没有同学在现场这么有个性用Linux起码,没有谁在自己基本上放Linux。 如果你是用Mac的情况下,我推荐你可以考虑买一个阿比丁的无影云电脑,它有个白金骨盘,20块钱一个月,你可以就20块钱一个大白金骨盘。 第二个是装Python的环境。Python的环境在装的时候,提醒大家一个注意的点就是,如果你不是软件工程系的同学,你特别熟Python这个东西的话,我建议大家是把电脑上所有其他的Python安装全部卸载干净。不管你装的是官方的Python,Amazon,还是一些比较小众的PythonXY之类的,都把它给卸了,然后装我们,因为我们公司本来就没有Python了。
我们有一个自己的Python的发行板,叫Venus Studio。然后这边下载链接,就包括之前也发到群里面。这个链接大家可以下一下。最后一块是代码开发的工具。这一块也是我们这个课程里面希望给大家一些实操类的内容。我会推荐大家用AI驱动的编辑器,同时我会在两个课程里面带给大家手把手。 我去学一下AI编辑器是怎么用的。我不知道你们用AI用的有多少,比如说跟Chinese GPT聊天,可能第一个维度,不不不,我觉得第一个维度应该是跟豆包或者元宝之类的,去聊一些就是像某家里面各个角色之间的关系之类的,就是娱乐方向话题。第二个话题,第二个极点呢,可能比如说我要写篇论文,你帮我一下方向之类的。第三个维度呢,你可能就是说,大家知道可能会有点不开心。
在写实际作业时,通过与一个能力强大的大模型的多轮交互,再带上互联网内容搜索,或者是接入学术数据库。 语音备忘录，已进行编辑以加入正确的标点符号。 当然我不知道会不会涉及到一些学术和诚信小的问题,中间会教大家一下怎么去用。当然从我们的角度可能更多就是因为也知道大家的编程能力可能不是那么的强,也确实在这个时代你可能没必要说像以前我们那个时候,你要先把编程语言学得比较熟了,然后再加上我有足够多的交易经验业界经验,才能开始去做一些量化。 在现在有了AI之后,很大程度上可以省掉这么一个麻烦。这两个编辑器Cursor和Tree我会建议大家用海外的版本,就是国际版。当然它虽然叫国际版,但是其实我们可以直接用支付宝付费,就是它的三美金一个月花费大概也是20块钱。反正我推荐大家用这俩,如果你不想花钱的话,另外一个可选编辑器就是VS Code。
基于VS Code开源的原代码,加上围绕AI变形开发相关的改造,做出了自己的网站。 如果你不相信那两个,你也可以考虑用VS Code注册一个Github账号之后,VS Code里面登录,你是可以在一定程度上免费使用Github所提供的一个Copilot的AI,它基本上是GT 4.0到4.5左右的这个视频,但是它能做的视频相当的小,而且它只能问答,它没法问其他人。我这边讲的话呢,我会用Trade来讲,就是因为 我平时的工作主要是用 Cursor 帐号借着给大家讲课的机会我是从零开始用出来的今天我刚刚下完税然后刚刚在咖啡厅我刚刚注册了一段号付了三美金完了的话呢等会儿使用的过程里面我也是从零开始带大家看一下这个软件长什么样子那么我们这边开始实操讲讲我们开始实操第一步呢是找一个软件叫做
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前面的好像都火高啊。第一个这个特别省的应该才是阿里云,就无影.阿里云.com。然后呢,进来之后它应该会有一个 我这儿是登录了,因为我们公司还没有阿里云,那可能是登录了。大家都把自己下一个个人版,然后会有一个扫码登录一下,然后它会有一个地方让你下客户端。下完之后反正装完了,大概打开就这样。这个无影云电脑,你可以把它理解为一个远程的视频播放软件,只不过这个视频播放,播放的恰好是一个运行在阿里云的服务器上的操作视频。 然后你在本地除了看它以外,还可以用鼠标和键盘一样去操作一个本地电脑,你还要操作它。所以这个体验就可以使得你如果没有一个Windows电脑,比如Mac的情况下,你装一个英语电脑和Mac客户端,或者说你本地的电脑上你有很多自己的编程的开发工具,假如你比较熟的情况下,你也不愿意把这些东西都卸掉重装的话,那这是一个获取全新干净环境的简单方法。
以下这个软件本身发现,进来之后呢,你会看到这么一个UI界面,然后在这个里面呢,如果大家是第一次用的话,就这边不会有,我这儿有几个,我有五台。第一件事呢,你点击右上的这个命令商城,然后呢,你会有一个名店套餐,这儿呢,我建议大家选一个白金,就别选黄金吧。 字幕由Amara.org社区提供
下载完之后会有个按钮出来,然后点一下启动,它会让你配置一下具体机器的配置。 如果你没配过的话,一共会有四个配置。我建议大家就选第二个配置,流畅模式,8核16级。别选第一个,第一个有点太紧张了。然后呢,咱一会儿打游戏,所以你也不要选电竞模式。你如果实在要打什么黑龙华普通的话,你再选这个。交易呢,如果是交易的话选什么?跑斯坦别拿就好,交易的话还是要用服务器。交易还是要用,我们讲实盘交易和我给大家讲客户人说投研最大的区别是什么?在于 实盘调研你的程序是要能够稳定运行的。什么叫稳定呢?电脑第一个不能崩,就硬件不能崩。第二个网络不能断,网络要足够的稳定。然后第三个才是软件稳定。那软件呢,你现在用Windows系统,用我们平台基本上问题不大,对吧?就基本上,就业内都有。硬件稳定指的是什么?不要用自己的笔记本去跑。
你不知道你的笔记本啥时候会断电有可能你电源没插有可能宿舍线没电了有可能不小心一波水泡上去你都有可能挂掉如果你的交易里面但凡跑个有点危险的时间因为亏钱你可能几万块钱一个笔记本才几千块钱然后第三块就是网络我们交易上就涉及到一个你看到现在拉布布20块钱然后你想去抢它但是你从这瞬移过去 就我们去证券公司、期货公司看一个户之后然后可能我资金规模到一定体量比如说一百万、一千万然后呢这个经济商比如我们讲期货公司、证券公司就是经济商他愿意在他的机房里面那么多个就是机柜我不知道大家有没有见过有没有见过就是那个 另外一点,我的网络是直接通过局域网的网线连到可能既有公司的交易柜台,就是它的交易服务器上那这种情况网络是最稳定的因为中间要压它就不经过互联网可能甚至不经过路由器,直接通过交换机就连上了甚至光线直接都有可能但是我们可能没这个条件,起码我们可以选择比如说像RB0,当然我们比较推荐你如果跑实验的话,过8点前用RB0如果你实在无所谓你可以用RB0
可以自动建立到腾讯云就够了,其他什么华为云、轻云就别用了,那些可能不是很靠谱。在这些上面,它起码是阿里云级别的网络加它的机房运维,所以也是靠谱的。就做交易我们在乎的是那个,反而对于硬件性能上,除非你是跑什么超高频、超大规模并发、复杂计算、比如齐全策略。 否则在实盘里面你需要的算力其实没有那么夸张。因为你是每一秒钟对于收到的,可能就两条或者多的二十条数据,做一个响应,然后做一个决策,比如发单撤单。这件事情在我们现代计算机来说,我们现代动动4G基础晶元计算机来说,是妥妥够用的。 所以就你不用太担心实盘时候的交易性感反而在回测的时候我们可能比如说想要在十分钟内把过去五年的一分钟K线的数据全部回放一遍然后完成回测计算然后看到结果因为我们这样久的嘛
就算了,如果一秒我们才能处理两笔或者二十笔的话,那过去五年的配线,你要跑多久?你可能要跑几个小时。我们不希望这个情况,怎么呢?我现在启动这个回测的时候,我还是十分半回来才看到结果。所以往往回测的时候,我们会需要更强的性能,我们会需要更高的主频,更多的CPU。可以主定性或者GPU继承?
这里我建议大家选流畅模式的机器。8核和16G内存,起码它跑不过,课上会给大家讲的这些回测应该是够了。等到后面跑之前的话,你得再升级一下,32G内存。反而如果说这个无影影电脑的网络足够稳定的话,你实话就要用这个4核8G的储存。 但是这个是一个细节上的区别。无影名电脑和阿云,因为阿云以前最早的产品是它的云服器,云服器的网络肯定比无影名电脑要稳定得多,因为一个是作为服务器运行的,无影名电脑本质上还是给你作为一个远程的这么一个普通电脑去运行的,它的网络没有那么稳定,所以你做实拍就别拿这个东西。 那我这边呢,反正已经启动好了,就是流畅模式已经启动好了你启动之后点这个显示窗口我们这里呢就会打开这么一个看着就跟我这个桌面一样的这么一个窗口
但仔细看的话,它顶上有这么一个,它是一个大的窗户,它不是一个我本地的桌面,这是我本地的桌面,这是那个无名语电脑桌面,但看起来就跟你本地电脑一样,它用起来也跟本地电脑一样,那如果你觉得这个东西看着别扭呢,你可以把它,这个上面有个小的圆圈的这个东西,点一下右键,然后点这个全屏,那它就变成彻底的全屏了,就跟你在本地用的体验一样,但我这边讲课的话,因为我要来回切皮剔了,我就不全屏了, 大家反正看字也习惯,不想存名的就再点一下邮件取消存名,就回答这条话。这是一个挺方便的工具,也是我在不管是我们公司里面还是在给我们开源社区的很多这个用户吧,就比如说我们举办活动啊,就有些讲的时候,我推荐大家如果你上级学的话,用这个环境会很方便。
当你习惯了之后,你熟了之后,你爱用的时候就没有问题了。一开始的时候,你赶紧读它。然后呢,就是……给大家这几个链接,给下载到本地。那主要第一个必装的是这个Venice 4.2.0。直接上级之后,下入,然后一路傻瓜,装就行了。那我提醒大家……这个是下载到网络上的知识文件? 这个在那个,你如果本地有干净的电脑,你就在本地转就行了,你没有的话,你就拿无影云电脑当作你本地电脑,然后在这个上面转。它的数据一直在这儿是吧?数据都在这儿。 20块钱一个月的版本是提供100G的数据盘,它的数据盘是D盘。所以你今天装的时候记得选一下装的D盘,别装C盘。它的C盘里面是它的,一共就60个G,且不能扩容,且它除了装自己操作系统以外,还装了一些英伟达的驱动,所以你那个空间就没多少,你放C盘马上就没有空间了。所以你装这个问题,我们引用电脑一定记得把程序都装到D盘去,别装S盘。
那就这样选一张D盘,然后下一步装就行了。那这个装呢会要耗一点时间,因为Python装的话,除了装那个解释器本身以外,我们量化也就一堆的一袋铺条一个个装,这个要耗点时间。所以建议大家呢先装这个东西,然后Tray和VSCode这两个下载链接也给大家了,大家可以自己选一个装。我课上呢会用Tray来讲,包括我刚刚也讲了, 如果大家不想用的话,可以自己用VSCode,然后搞一个Github帐户,也可以用它的口派去做一些问答。
下面我们来启动一下HotTrack。
因为我也是装完之后第一次启动,我都没启动过。所以现在欢迎见面。首先大家开始,请来。先选一下主题,你用什么颜色。那我为了给大家讲得更看得清楚一点,我就用白色。
我给大家选个颜色,不要选中国的,咱也别搞。继续,导入配置,它问我们要不要导入,我就是个开心的电脑,我也没什么东西好导入的。 并且已进行编辑以加入正确的标点符号。
登录成功后,会返回编辑器完成授权。
已进行编辑以加入正确的标点符号。 对于网络采用一些技术所不断产生的解决,那没办法,我重新下一个国内的这个符号。 我基本上它至少检测到我的IP了我得想个技术手段把IP换成博爱的才行技术手段我就不在课上给大家讲了大家反正懂得自己解释一下我这没办法我就换成VS Code给大家讲我下个礼拜就搞定了
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那它既然默认是一个绿色主题,那我可以把它改一下,改成白色主题。 这三个点一起按,然后输入theme,主题,底下有color theme,选定下之后呢,然后你就可以选择你喜欢的颜色了。我们工作里面用的比较多的是比较monopad的颜色,这也是编程业界大家用的比较多的一个颜色,因为它对比度比较高。
这个对比度比较高一点,清楚一点。一个是换个主题。第二个,找到长这样的一个按钮,叫extensions,扩展模块或者说插件模块。那默认情况下呢,你下载好的编辑器它就是一个编辑器,它主要就是写写名字的。如果我们为了编程,我们希望在里面它可以比如说帮我自动补全啊,帮我识别代码有没有错,给我一些提示啊,自动运行啊等等,那你就需要所谓的。 在这个里面,点开之后,一般前面Popular上面最前的这几个就是你需要用的,那主要就是Python插件,也没什么特别的。点一下Install这几个,第一个点了Install之后,它会自动把下面这两个都给装了,然后Jupyter我们也装一下,这个可能也常用。你如果自己要写C++你装C++,你不写就可以管它了。
我个人会推荐大家再装两个东西。
以便接好软件。
这是一个Python的代码的格式化工具简单来说就是你写出的每一行代码会有一个人帮你看一下写的好不好如果不好的话他会告诉你哪儿写的不好那这样的话你可以在更短的时间里面养成一个足够好的Python编程的习惯就像我们小时候学写字的时候虽然字大家都会写过但是你如果没练过的话可能写出来的字弯弯扭扭的不太好看它这个像是一个强制的 已进行编辑以加入正确的标点符号。 这个插件是一个Python的静态类型提示的检查插件,跟刚刚那个工具做的类似,但是刚刚那个工具是帮你检查语法的,这个是检查类型系。我们进去把这些东西给装上。
基本上我们这节课的软件就装完了,下一步我们可以回到PPT来做实际的操作。然后我要教大家一下,第一次尝试一把期货的交易,但是用假的钱,不要用真钱,别上来就用真钱。你不用真钱,我们给你赚好。我心里压力大了。 这个网站叫signal.com上期技术推出的一个仿真网站上期技术推出的一个仿真网站 已进行编辑以加入正确的标点符号。 首先,signal.com.cn这也会是一个大家在如果你从事这个行业,你工作之后无比感谢的一个一个工具,一个陪陪你成长的东西进来之后呢先注册账号注册账号呢,就这边大家自己注册一个就行了我因为有账号,我就不需要再注册了
已进行编辑以加入正确的标点符号。 现在你要下一个软件的目的是为了改密码因为你刚注册完的账号它的密码是默认密码你不改一遍的话它不让你在其他的软件里面登录所以你得下一个软件这里我们建议大家去下这个东西快期的v2为什么下它呢因为我只是为了改个密码就是哪个东西小我就下这个它最小它只有二十几张所以我就下它其他你也可以试试其他就是一些国内 装机,然后装
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已进行编辑以加入正确的标点符号。 语音备忘录，已进行编辑以加入正确的标点符号。 实际上是不合规的,你某种意义上来讲是按错键,你压到点键,第二个呢,就是它的效率非常不足,因为你想模拟的东西在那点击,你要有个软件在那识别,你还要让模拟鼠标运行,你点击,它的速度肯定是慢的,那慢的后果是什么,是别人抢到了速度呢,你没抢到,就这么一个简单的道理,所以在实践里面它现在几乎没有任何用处。
从此你还会有吗?
这个正常账号密码输入完了之后，不是点登录，大家第一次做应该点这个修改密码。
vscode 插件：ruff、mypy（微软出的）
simnow：一个接口两个模块
事件驱动话回测/向量化回测
能卖的东西是工具，如果你掌握了结果你自己赚钱就好了
衍生品反映的是情绪，是人心
格林威尔八大原则
五分钟战法